CBOE loods wisselvalligheid indekse op forex opsies Deur Persverklaring | 14 Januarie 2015 CBOE begin versprei wisselvalligheid indeks waardes op drie van forex opsies kontrakte CME Groep se se: Dollar / Euro, Dollar / pond en dollar / jen. Die Chicago Board Options Exchange (CBOE) aangekondig 13 Januarie dat dit begin versprei waardes vir drie nuwe wisselvalligheid indekse wat CBOE bereken met behulp van die pryse van CME dollar / euro, dollar / Britse pond en dollar / Japanese Yen termynkontrakte opsies. Die CBOE / CME FX Euro Volatiliteit IndexSM (ENKELE: EUVIX), die CBOE / CME FX Britse pond Volatiliteit IndexSM (ENKELE: BPVIX) en die CBOE / CME FX Yen Volatiliteit IndexSM (ENKELE: JYVIX) is die eerste maatstawwe om die wisselvalligheid op te spoor van buitelandse valuta (FX) termynmark opsies. Die onderliggende opsies is die mees vloeistof FX opsies verhandel teen die CME, en in 2014, verantwoordelik vir 'n gekombineerde 80 persent van die meer as 15 miljoen totale geldeenheid opsies verhandel teen CME. "CBOE gaan voort om die omvang van ons uiters gewilde wisselvalligheid indeks franchise met buitelandse valuta wisselvalligheid indekse, wat beleggers die vermoë om suiwer FX wisselvalligheid vir die eerste keer te meet bied verbreed," sê CBOE Holdings se uitvoerende hoof, Edward Tilly. "CBOE berekende waardes van wisselvalligheid indekse vir 'n verskeidenheid van bateklasse en ons is bly nou 'n paar van die mees aktiewe FX termynmark opsies produkte die CME Groep se voeg. En sien uit daarna om die aanbied van handel van hierdie nuwe FX wisselvalligheid indekse in die toekoms." Afgeleides op buitelandse valuta vorm die tweede grootste afgeleides sektor nadat rentekoerse. FX kontrakte verantwoordelik vir ongeveer 10 persent van 'n oop rente en ook 10 persent van die totale omset afgeleides. Die toenemende internasionale diversifikasie van bateportefeuljes het aansienlik toegeneem verhandeling van FX afgeleides oor die afgelope paar jaar, met 'n gemiddelde daaglikse volume bereik $ 5300000000000 per dag in 2013 (BIS Triënnale Survey 2013). Die waarde van elke indeks is afgelei van die toepassing van die eiendom CBOE Volatiliteit Index ® (VIX®) metode om FX opsies die CME Groep se dollar / euro, dollar / BP en Dollar / Jen toekoms. CBOE, die voorste ruil in die wisselvalligheid ruimte en die huis van wisselvalligheid maatstawwe, strategieë en produkte, bereken nou en versprei maatstaf data op meer as drie dosyn verskillende wisselvalligheid verwante produkte, insluitende die wyd gevolg CBOE Volatiliteit Index (VIX), die voorste barometer van beleggersentiment en aandelemark wisselvalligheid. Benewens sy suite van maatstawwe en strategieë, wisselvalligheid opsies en termynkontrakte op VIX kan verhandel teen CBOE en CFE, onderskeidelik.
No comments:
Post a Comment